اندیکاتور Bollinger Band یا باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که نخستین بار در دهه 1980 توسط جان بولینگر به منظور متدی برای نوسان‌گیری در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت معرفی شد. در ادامه‌ی این مقاله با ساختار اندیکاتور باند بولینگر و استراتژی‌های معاملاتی آن آشنا خواهیم شد.
اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور بولینگر باند یکی از انواع اندیکاتورها می‌باشد که به منظور نوسان گیری در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می‌شود. این اندیکاتور در شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و فروش کاربرد دارد که نقاط ورود و خروج مناسبی را به معامله‌گران نشان می‌دهد.
اجزای اندیکاتور بولینگر باند
این اندیکاتور از 3 جزء تشکیل شده است، که عبارتند از یک اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و دو انحراف معیار پیرامون این میانگین متحرک. در اصطلاح به هر یک از این اجزا، باند گفته می‌شود که باند میانی نمایانگر همان میانگین متحرک و باند کف و سقف هم نمایانگر دو انحراف معیار از میانگین متحرک می‌باشد.
در مقاله میانگین متحرک با این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن آشنا شدیم، باند میانی بولینگر باند در واقع میانگین متحرک ساده 20 روزه می‌باشد که از جمع قیمت 20 روز قبل تقسیم بر 20 به دست می‌آید؛ اما باندهای کف و سقف انحراف معیار این میانگین متحرک هستند که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شوند:
MA: میانگین متحرک ساده
TP: Typical Price که برابر است با: / 3 TP = (High price + Low price + Close price)
N: دوره زمانی اندیکاتور که به صورت پیش فرض 20 می‌باشد.
پیشنهاد می‌شود در صورتی که قصد استفاده از بولینگر باند را در تایم فریم کوتاه مدت دارید، دوره اندیکاتور (N) را بر روی اعداد 9 یا 12 تنظیم کنید و در تایم فریم های بلند مدت دوره اندیکاتور را اعداد 18 یا 20 قرار دهید.
M: بیانگر مقدار Deviation یا همان انحراف معیار که به صورت پیش فرض مقدار 2 می‌باشد.
در تصویر زیر اندیکاتور بولینگر باند را بر روی نماد شبندر مشاهده می‌کنیم:
استراتژی معاملاتی بولینگر باند
شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش
نمودار قیمتی همواره بین باند بالا و پایین اندیکاتور بولینگر باند در نوسان است و معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند محدوده‌های مناسب برای خرید و فروش را تشخیص دهند؛ به طوری که اگر قیمت به سمت باند پایینی این اندیکاتور حرکت کند و به کف این محدوده برسد، در صورتی که روند کلی سهم صعودی باشد، در اصطلاح اشباع فروش شکل گرفته است و موقعیت مناسبی برای خرید می‌باشد؛ همچنین در صورتی که قیمت به سمت سقف بولینگر باند حرکت کند و به باند بالایی برسد، در اصطلاح اشباع خرید شکل گرفته است و موقعیت مناسبی برای فروش می‌باشد.
در تصویر زیر اندیکاتور بولینگر باند را به همراه موقیعت های خوب معاملاتی (سطوح اشباع خرید و فروش) بر روی نماد شبندر مشاهده می‌کنیم:
استراتژی معاملاتی فشردگی بولینگر باند
فشردگی در اندیکاتور بولینگر باند یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش های استفاده از اندیکاتور بولینگر باند می‌باشد. در این استراتژی زمانی که قیمت در حال نوسان در یک محدوده قیمتی است و باندهای بالا و پایین اندیکاتور خیلی به یکدیگر نزدیک می‌شوند، می‌توان انتظار یک حرکت شارپ را در نماد داشت. برای مثال در تصویر زیر نماد کاوه را مشاهده می‌کنیم که هر زمان که فشردگی بر روی اندیکاتور بولینگر باند شکل می‌گیرد؛ قیمت پس از آن یک رشد شارپ را تجربه کرده است.
سلام، لطفاً نظر خودتو درباره این پست بنویس 😍